آموزش اندیکاتور باند بولینگر – آموزش کاربردی | (Bollinger Bands)

مارس 14, 2020 بورس, مقالات ارسال یک دیدگاه

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) تقریبا یک ابزار جدید در تحلیل تکنیکال در بورس می‌باشد و توسط آقای جان بولینگر اختراع و به نام خودش ثبت شده است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، باندهای بولینگر از باندهایی تشکیل شده است که در ادامه در مورد آن‌ها توضیح خواهیم داد.

در این مقاله می‌خواهیم در خصوص آموزش اندیکاتور باند بولینگر در بازار بورس سپس نحوه کار با آن را آموزش دهیم. در سرتاسر این متن هرجا نیازی احساس شده باشد، از نمودارهای واقعی استفاده شده و به طور کامل در مورد کارکرد باندهای بولینگر بحث شده است.

همانطور که گفته شد اندیکاتور باندهای بولینگر توسط آقای جان بولینگر درست شده و در دسته اندیکاتورهای نوسان قرار می‌گیرد. این اندیکاتور از دو نوار یا باند در دو طرف یک میانگین متحرک تشکیل شده است.

نوسانی که اینجا در موردش صحبت می‌کنیم با انحراف معیار کار می‌کند که با بالا و پایین شدن نوسانات تغییر می‌کند. در باندهای بولینگر، نوارها با بالا رفتن نوسان منبسط و با پایین آمدن نوسان منقبض می‌شوند. ذات و طبیعت این نوارها این اجازه را به ما می‌دهد در بازارهای مختلف؛ همچون بورس و با تنظیمات مختلف از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

از باندهای بولینگر می‌توان برای شناسایی سیگنال‌ها و اوج‌های M شکل و کف‌های W شکل استفاده کرد. در مبحث روندها نیز، Bollinger Bands برای تعیین قدرت یک روند مناسب است. پیشنهاد می کنم حتمت ادامه مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر را مطالعه کنید

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

فهرست محتوا

1. محاسبات مربوط به باندهای بولینگر

1.1. سیگنال: اوج‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر

1.2. اتفاق افتادن شرایط عدم تایید سیگنال سه نکته دارد:

1.3. حرکات روی نوارها در اندیکاتور باند بولینگر

2. سخن پایانی

2.1. مقالات مرتبط

محاسبات مربوط به باندهای بولینگر

برای شروع مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر باید این نکته را متذکر شویم که باندهای بولینگر از یک نوار مرکزی و دو نوار خارجی تشکیل شده است. نوار مرکزی یک میانگین متحرک ساده می‌باشد که معمولا روی 20 دوره زمانی تنظیم شده است. در مورد میانگین متحرک ساده می‌توانید در مقاله‌ آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) که در این مورد به طور کامل توضیح داده شده است، بخوانید.

دلیل استفاده از میانگین متحرک ساده این است که در فرمول انحراف معیار نیز میانگین متحرک ساده به کار برده شده است. دو نوار خارجی معمولا دو انحراف از نوار مرکزی هستند. فرمول زیر نحوه محاسبه اجزای باندهای بولینگر را نشان می‌دهد:

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تنظیمات مربوط به اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال می‌تواند با توجه به سهام مورد نظر در بورس و یا استایل معاملاتی شما متفاوت اعمال شود. خود آقای بولینگر پیشنهاد می‌کند تغییرات کمی را روی ضریب انحراف معیار ایجاد کنید. تغییر در تعداد دوره‌های زمانی میانگین متحرک ساده (نوار مرکزی) نیز باعث تغییر در انحراف معیار می‌شود؛ پس بهتر است که تغییرات کمی روی تنظیمات استاندارد باندهای بولینگر صورت پذیرد.

نکته:

با به کار بردن 20 دوره زمانی برای میانگین متحرک ساده و همچنین برای انحراف معیار، ضریب انحراف معیار را روی مقدار استاندارد 2 تنظیم می‌کند. جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، پیشنهاد می‌کند برای میانگین متحرک ساده 50 دوره‌ زمانی، ضریب انحراف معیار 2.1 و برای 10 دوره زمانی 1.9 در نظر گرفته بشود.
سیگنال: کف‌های W شکل

کف‌های قیمتی W شکل بخشی از کار آرتور مریل بود که 16 الگو به شکل W را در تحلیل تکنیکال کشف کرد. جان بولینگر از این الگوها برای تشخیص کف‌های W شکل با استفاده از باندهای بولینگر استفاده کرد که یک روند رو به پایین را شکل می‌دهد. در واقع در باندهای بولینگر کف قیمتی دوم پایین‌تر از کف قیمتی اول و در عین حال بالاتر از نوار پایینی است. در تصویر زیر این موارد بهتر قابل تشخیص هستند.

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

نکته:

در ابتدای این الگو یک نزول قیمتی را مشاهده می‌کنیم و کف قیمتی اول تشکیل می‌شود که معمولا پایین‌تر از نوار پایینی است و بعد از آن یک پرش به سمت نوار وسطی را داریم. سومین بخش از این الگو یک نزول قیمتی دیگر است؛ اما این بار کف قیمتی بالاتر از نوار پایینی و پایین‌تر کف قیمتی اول می‌باشد. در انتها نیز نمودار یک صعود قوی را تجربه کرده و خط مقاومت را می‌شکند.

تصویر شماره دو نمودار سهام شرکت Nordstrom را با یک کف قیمت W شکل در ماه‌های ژانویه و فوریه نشان می‌دهد. در ابتدا قیمت سهام در بورس سقوط کرده و کف قیمتی اول را تشکیل می‌دهد که با فلش مشکی مشخص شده است؛ بعد از آن یک پرش به نوار مرکزی و در اواسط ماه فوریه نیز قیمت به پایین‌تر از قیمت ژانویه و بالاتر از نوار پایینی رسیده است. در آخر نیز اوج قیمتی اواسط فوریه شکسته شده و همراه با افزایش حجم، قیمت بالا رفته است.

تصویر زیر نیز نمودار سهام شرکت SanDisk را در بورس نشان می‌دهد که دارای کف قیمت W شکل کوچکتری است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

تصویر زیر نیز نمودار قیمت سهام بانک صادرات را در بورس نشان می‌دهد که در روزهای 16 تا 18 ماه میلادی جاری، با یک الگوی کف W شکل طرف هستیم.

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید.

سیگنال: اوج‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر

اوج‌های M شکل نیز بخشی از الگو‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر است که آرتور مریل روی آن کار می‌کرد و در باندهای بولینگر نیز به کار گرفته می‌شود. از نظر جان بولینگر رسم قله‌ها و اوج‌ها پیچیده‌تر از کف‌های قیمتی است و الگوی‌های مختلف مثل اوج‌های دوگانه، سر و شانه و الماس نشان‌دهنده انواع اوج قیمت هستند.

در ساده‌ترین فرم، اوج‌های M شکل در اندیکاتور باند بولینگر بسیار شبیه به اوج‌های دوگانه هستند؛ اما در اینجا صعود‌های قیمتی هم‌اندازه نیستند. بولینگر پیشنهاد می‌کند وقتی قیمت‌های یک سهم در بورس در حال افزایش است به دنبال نشانه‌های “عدم تایید” باشید.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

اتفاق افتادن شرایط عدم تایید سیگنال سه نکته دارد:

1- قیمت سهم به کمی بالاتر از نوار بالایی صعود می‌کند.

2- یک پولبک به سمت نوار میانی اتفاق میفتد.

3- قیمت به بالاتر از اوج اولیه می‌رود؛ اما به نوار بالایی نمی‌رسد.

این سه حرکت یک پیام است که احتمالا ممنتوم در حال سقوط است و با یک بازگشت قیمتی مواجه خواهیم بود. شکسته شدن خط حمایت تایید نهایی این موضوع است.

نمودار بالا، قیمت سهام شرکت Exxon Mobil را با یک اوج M شکل در بورس نشان می‌دهد. قیمت سهام در بورس در ماه آپریل سال 2008 به بالاتر از نوار بالایی رسیده است و با یک پولبک به نوار مرکزی بازگشته و سپس به بالاتر از 90 رسیده و اوج‌های M شکل با شکستن شده خط حمایت در دو هفته بعد تایید شد. علاوه بر این موارد MACD نیز یک واگرایی نزولی را ثبت کرده و برای تایید این موضوع به زیر خط سیگنال خود رفته است.

تصویر زیر نیز نمودار قیمت سهام شرکت Pulte Homes در بورس را نشان می‌دهد که یک روند رو به بالا در ماه‌های آگوست و جولای را تجربه کرده است. قیمت در اواسط ماه سپتامبر به بالای نوار بالایی رسیده است تا یک روند رو به بالا رو شروع کند.

بعد از یک پولبک به نوار میانی (SMA 20 روزه) به بالاتر از 17 بازگشته است. با وجود ثبت یک اوج قیمت جدید، نمودار نتوانست به نوار بالایی برسد و همانطور که در بخش قبلی گفته شد، این یک هشدار است! یک هفته بعد قیمت سطح حمایت خود را شکست و MACD نیز به زیر خط سیگنال خود رفت.

برای دانلود اندیکاتور باند بولینگر از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور باند بولینگر

حرکات روی نوارها در اندیکاتور باند بولینگر

حرکات در بالا و پایین نوارها در اندیکاتور باند بولینگر دقیقا سیگنال نیستند و طبق گفته مخترع این اندیکاتور این حرکات تنها “برچسب” نامیده می‌شوند. اگر قیمت به منطقه‌ای بالاتر از نوار بالایی برود، نشان‌دهنده قدرت سهم در بورس است و اگر پایین‌تر از نوار پایینی برود، ضعف را نشان می‌دهد. اکثر ارتعاش‌سنج‌های ممنتوم تقریبا شبیه به هم کار می‌کنند و نکته مهم اینجاست که شرایط بیش از حد خریداری شده لزوما صعودی نیست و برای رسیدن به این شرایط نیازمند قدرت هستیم و پدیده بیش از حد خریداری شده در یک روند رو به بالای قوی اتفاق میفتد.

قیمت‌ها می‌توانند در یک روند رو به بالای قوی روی نوارهای اندیکاتور باند بولینگر راه بروند و بارها آن‌ها را لمس کنند. به این موضوع فکر کنید که نوار بالایی به اندازه دو انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرد و برای رسیدن به همچین نواری نیازمند قدرت بسیار زیادی در یک روند هستیم.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

نکته:

یک روند رو به بالا به نسبت قدرتی که دارد می‌تواند تعداد زیادی برچسب روی نوار بالایی ایجاد کند و همچنین نرسیدن قیمت به نوار پایینی در طول یک روند رو به بالا بسیار معمول است. در این مواقع میانگین متحرک ساده 20 روزه مانند یک سطح حمایتی عمل می‌کند و در واقع اگر قیمت به زیر این سطح برسد، تا قبل از برچسب بعدی روی نوار بالایی، فرصت خوبی برای خرید به وجود می‌آید.

تصویر بالا نمودار قیمت سهام شرکت Air Products در بورس را نشان می‌دهد که در اواسط ماه جولای به چندباری به نوار بالایی برخورد داشته است. اول از همه می‌توانید به راحتی متوجه شوید که با یک روند قوی روبرو هستیم که توانسته است دو سطح مقاومت پیاپی را بشکند.

در ادامه معاملات یک حالت تخت به خود گرفته و میانگین متحرک 20 روزه نیز به صورت خط صاف حرکت کرده است. باندهای بولینگر در این حالت بسیار باریک شدند؛ اما قیمت سهام در بورس به نوار پایینی نزدیک نشده است. بعد از این دوره زمانی، قیمت سهام و میانگین متحرک ساده 20 روزه در ماه سپتامبر دوباره به سمت بالا حرکت کردند و در کل در یک دوره 4 ماهه قیمت سهام Air Products در بورس 5 بار نوار بالایی را لمس کرده است.

پنجره اندیکاتور در زیر نمودار CCI را نشان می‌دهد. در مورد CCI می‌توانید در مقاله آموزش اندیکاتور CCI نحوه کار با این اندیکاتور را بخوانید. در این اندیکاتور می‌بینید CCI به زیر -100 رسیده است که نشان‌دهنده شرایط بیش از حد فروخته شده است و در زمان‌های شکست نوار بالایی سیگنال‌های خوبی برای خرید محسوب می‌شوند.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال با استفاده میانگین متحرک 20 روزه و دو انحراف معیار که به عنوان نوارهای بالا و پایین عمل می‌کنند، جهت حرکت را نشان می‌دهند. از این باندها می‌توان برای تعیین قیمت‌های نسبتا بالا و یا پایین در بورس نیز استفاده کرد.

با توجه به اصول اولیه تئوری باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال نوارهای بالا و پایین 88 و یا 89 درصد از حرکات قیمت را پوشش می‌دهند؛ پس ورود قیمت به بیرون این نوارها دارای نشانه‌های خاصی است.

معمولا قیمت نسبتا بالا مربوط به زمانی است که نمودار به نوار بالایی و قیمت نسبتا پایین مخصوص رسیدن نمودار به نوار پایینی است. اما در نظر داشته باشید که قیمت نسبتا بالا نباید به عنوان سیگنال فروش و قیمت نسبتا پایین نیز نباید به عنوان سیگنال خرید در بورس تلقی شوند و به هر دلیلی می‌توانند این شکل را به خود بگیرند.

درست مانند همه اندیکاتورهایی که با آن‌ها در تحلیل تکنیکال نمودارهای بورس سر و کار دارید از باندهای بولینگر نیز نباید به تنهایی استفاده شود و تحلیلگرانی که می‌خواهند در بورس به موفقیت برسند باید این اندیکاتورها را با دیگر تحلیل‌های مربوط به روند و اندیکاتورهای مکمل استفاده کنند.

در این مقاله در مورد آموزش اندیکاتور باند بولینگر و نحوه محاسبه آن صحبت کردیم و سپس چند تا از معروف‌ترین سیگنال‌هایی که می‌توان از این اندیکاتور دریافت کرد را مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانید با این اندیکاتور قوی کار کنید. امید است مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر برای شما مفید واقع شده باشد.