آموزش اندیکاتور CCI – آموزش کاربردی | CCI indicator

مارس 15, 2020 بورس, مقالات ارسال یک دیدگاه

آموزش اندیکاتور CCI به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. به طور کلی اندیکاتور CCI یا “شاخص کانال کالا” اندیکاتوری است که در تحلیل تکنیکال بازار بورس و فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور CCI جز اندیکاتور‌های ممنتوم است که در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال در مورد اندیکاتورهای ممنتوم صحبت کردیم.

اندیکاتور CCI برای اولین بار توسط آقای Donald R. Lambert اختراع شد و نحوه کار و آموزش اندیکاتور CCI و جزییاتش در مجله‌ای مربوط به تحلیل تکنیکال با نام “کالاها” در سال 1979 منتشر گردید. آقای لمبرت یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار بازار بورس نبود؛ اما با توجه به پیش زمینه‌ آکادمیکش و مدارکش در ریاضیات، آمار و حسابداری توانست CCI را فرموله کند.

آقای لمبرت از CCI برای تشخیص چرخه‌ها در بازارهای کالا استفاده کرد و بخشی از دلیل نام “کالا” در شاخص کانال کالا (CCI) به همین دلیل است. در ضمن هرچند CCI در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالایی ساخته شد؛ اما امروزه به طور گسترده در بورس، فارکس و دیگر بازارهای مالی کاربردهای بسیاری دارد. اگر به اندیکاتور CCI علاقمند هستید مقاله آموزش اندیکاتور CCI که در ادامه آمده است را بخوانید.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

فهرست محتوا

1. اندیکاتور CCI چیست؟

1.1. نکته:

1.2. نکات مهم و تنظیمات اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

1.3. ممنتوم چیست؟

2. تنظیمات اندیکاتور CCI

2.7. محاسبات اندیکاتور CCI

2.8. انحراف معیار:

3. اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

3.1. استفاده از اندیکاتور CCI به عنوان یک اندیکاتور روندی

3.2. استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای تشخیص واگرایی‌ها

4. CCI در تحلیل تکنیکال برای تشخیص شرایط OB و OS

5. سخن پایانی

5.1. مقالات مرتبط

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI به عنوان یک اندیکاتور ممنتوم در دسته اندیکاتورهای ارتعاش‌سنج بورس قرار می‌گیرد و این دسته از شاخص‌ها معمولا در اطراف قیمت‌های ثابت کار می‌کنند و تغییرات در ممنتوم و حجم را مشخص می‌کنند. گستره عددی ارتعاش‌سنج‌ها معمولا بین 0 تا 100 و یا -100 تا 100 است.

اندیکاتورهای ارتعاش‌سنج معمولا در پنجره جداگانه در زیر نمودار اصلی رسم شده و به کار گرفته می‌شوند و اندیکاتورهایی مانند CCI در بورس برای مشخص کردن مفاهیمی مانند بیش از حد خریداری شده(Oerbought) و یا بیش از حد فروخته شده (Oversold) مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما برای موارد مختلف دیگری نیز به کار گرفته می‌شوند.

نکته:

از این به بعد برای راحتی شما مخاطبان عزیز به جای عبارت بیش از حد خریداری شده از OB و برای عبارت بیش از حد خریداری شده از OS استفاده خواهیم کرد.

جدای از تشخیص شرایط OB و OS شما می‌توانید از CCI برای تعیین قدرت یک روند استفاده کنید. بسیاری از تازه‌کاران بورس و تحلیل تکنیکال در هنگام به کارگیری اندیکاتورها از یک سری قوانین از پیش تعیین شده استفاده کرده و بدون توجه به اینکه بازار روندی (Trending Market) و یا نوسانی (Ranging Market) است، از این ابزار در همه‌جا استفاده می‌کنند. جای هیچ تعجبی نیست که با این روش بسیاری از تحلیلگران تازه‌کار در مورد کار نکردن اندیکاتورهایی همچون شاخص کانال کالا (CCI) شکایت داشته باشند!

چیزی که بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌دانند این است که اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور CCI با توجه به تغییرات شرایط بازار کاملا متفاوت عمل می‌کنند و در نتیجه استفاده از آن‌ها می‌تواند نتیجه دلخواه آن‌ها را ندهد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI می‌خواهیم تمام سردرگمی‌ها و نقاط تاریک در ذهن شما در مورد استفاده از اندیکاتور CCI در بازار بورس را برطرف کنیم و همچنین استراتژی‌های درست و تست‌شده را به شما ارائه دهیم؛ اما در ابتدا در مورد ماهیت خود این اندیکاتور و نحوه محاسبه ریاضی مقدار آن با شما صحبت خواهیم کرد.

با خواندن این مقاله همچنین یاد خواهید گرفت چگونه سیگنال‌های تکنیکال CCI را شناسایی کنید و همچنین خواهید فهمید که چگونه از این دانش خود استفاده کنید تا توانایی خود در تحلیل تکنیکال بازار بورس را افزایش دهید.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

نکات مهم و تنظیمات اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا به اینجای متن حتما متوجه شده‌اید، اندیکاتور CCI یک ارتعاش‌سنج است و مقدار آن بین -100 تا 100 تغییر می‌کند؛ البته تنظیمات خاصی وجود دارد که این مقدار را بین -200 و 200 در نظر بگیریم، همچنین دوره زمانی استفاده شده برای محاسبه CCI چهارده دوره زمانی است.

وقتی اندیکاتور CCI به بالاتر از مقدار استاندار +100 و پایین‌تر -100 می‌رسد، بازار به ترتیب سیگنال OB و OS را به ما می‌دهد. در تصویر زیر نمونه‌ای از اندیکاتور CCI را مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

در متن بارها اشاره شد که اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای ممنتوم قرار می‌گیرد و شما می‌توانید در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال در مورد ممنتوم بخوانید. اما در اینجا کمی از مبحث اصلی دور شده و در مورد ممنتوم صحبت خواهیم کرد.
در مثال زیر اندیکاتور CCI را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت سیمان خواف در بورس اعمال کرده‌ایم.

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید.

ممنتوم چیست؟

ممنتوم که ترجمه فارسی آن تکانه می باشد. در فیزیک به معنای اندازه حرکت است که با فرمول جرم ضربدر سرعت محاسبه می‌شود. اما شاید برای شما سوال پیش بیاید یک مفهوم فیزیکی چگونه راه خود را بازارهای مالی و بورس باز کرده است؟ در بورس و یا دیگر بازارهای مالی ممنتوم معنای متفاوتی دارد؛ اما بهرحال مفهوم کلی یکسان است.

در اقتصاد ممنتوم به معنای تمایل یک قیمت در حال افزایش برای ادامه افزایش قیمتش است و یا تمایل یک قیمت در حال سقوط برای ادامه سقوط و کاهش. بگذاری با یک فرض و مثال آسان ممنتوم را بیشتر توضیح بدهم.

فرض کنید سوار یک موتورسیکلت هستید و وقتی می‌خواهید شتاب حرکت خود را افزایش دهید، کار بیشتری از موتور می‌کشید. بعد از مدتی موتورسیکلت شما سرعتش بالا می‌رود، حال حتی اگر ترمز بگیرید، ممنتومی که قبلا بر اثر فشار بیشتر بر روی موتور ایجاد شده است، باعث می‌شود باز هم با سرعت به پیش بروید.

در جایی که ممنتوم کم‌ می‌شود، سرعت موتورسیکلت شما نیز کم کم کاهش یافته و در نهایت از حرکت باز می‌ایستد. در بورس نیز هنگامی که ممنتوم از بین می‌رود، سهم مورد نظر یا یک تصحیح قیمت، بازگشت قیمت و یا حرکت در خط راست را تجربه خواهد کرد.

اندیکاتور CCI به طور ساده سرعت سقوط و یا صعود قیمت یک سهم در بورس را محاسبه می‌کند و سرعت سقوط و صعود یک قیمت به شما می‌گویدآیا آن سهم و یا کالا به جهت حرکت خود ادامه خواهد داد یا خیر.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

تنظیمات اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI سه متغییر دارد که شما می‌توانید آن‌ها را تغییر دهید:

1- دوره زمانی

2- نوع قیمت

3- سطوح

دوره زمانی:

منظور تعداد دوره‌های زمانی قبلی که در محاسبه اندیکاتور CCI مورد استفاده قرار می‌گیرد، است. مقدار استاندارد این متغییر 14 است؛ اما با توجه به استراتژی شما در بورس می‌تواند تغییر کند.

نوع قیمت:

انواع قیمت متفاوت هستند و شما می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. اما تنظیمات استاندارد آنف قیمت معمول است که با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت معمول= (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت پایانی) /3

البته در این مورد بعدا بیشتر خواهید خواند.

سطوح:

سطوح در اندیکاتور CCI همان مقدار -100 تا 100 ای است که قبلا در مورد آن صحبت کردیم و پر واضح است این مقادیر نیز قابلیت تغییر دارند.

در تصویر زیر که در ادامه خواهید دید مقادیر استاندار جهت ساده‌سازی توضیحات استفاده شده است. در این تصویر اندیکاتور CCI فارکس را داریم که به صورت پیش فرض با 14 دوره زمانی کار می‌کند؛ یعنی اگر در یک قاب زمانی روزانه کار کنیم، 14 روز و اگر در قاب زمانی ساعتی کار کنیم 14 ساعت گذشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نوع قیمت همان قیمت معمول است که میانگین قیمت بالا، پایین و پایانی است و مقدار آن نیز بین -100 تا 100 است.

چیزی که ما در این تصویر می‌بینیم این است که وقتی اندیکاتور CCI به بالاتر از 100 می‌رسد، یک ممنتوم رو به بالای قدرتمند را نشان می‌دهد (یعنی قیمت در جهت خودش پیش می‌رود) و به طور مشابه وقتی اندیکاتور CCI به زیر منفی صد می‌رسد، اندیکاتور یک ممنتوم رو به پایین را نشان داده و سیگنال ادامه حرکت قیمت در جهت مخالف را می‌فرستد.

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور CCI

تاکنون در مورد ممنتوم و نحوه سیگنال دادن اندیکاتور CCI در بازار بورس برای تغییر ممنتوم قیمت صحبت کردیم، حال وقت آن است که محاسبات مربوط به اندیاتور CCI را یاد بگیریم تا یک دید کلی به نحوه ارزش‌دهی CCI داشته باشیم.

CCI از عبارت ریاضی زیر برای محاسبه ممنتوم استفاده می‌کند:

CCI=(معمول قیمت-معمول قیمت دوره‌ای 20 حرکت میانگین )/(0.015*معیار انحراف)

نحوه محاسبه قیمت معمول که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد؛ اما در این بخش می‌خواهیم در مورد دیگر اجزای این معادله صحبت کنیم.

میانگین حرکت 20 دوره‌ای قیمت معمول: از نامش نیز مشخص است که میانگین حرکت قیمت معمول در 20 دوره گذشته را محاسبه می‌کنیم.

انحراف معیار:

این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه مقدار از قیمت متوسط دور شده است.

به طور کلی وقتی ممنتوم قدرتمند است، ما انحراف از قیمت متوسط و یا معیار را داریم و تا زمانی که ممنتوم پابرجا باشد، شاهد ادامه مسیر قیمت در جهت قبلی خواهیم بود (سقوط یا صعود).

وقتی سرعت ممنتوم کم می‌شود، می‌توانیم انتظار یک بازگشت قیمتی و یا حداقل تصحیح قیمتی به روند قبلی را داشته باشیم. به طور کلی اندیکاتور CCI سرعت سقوط و یا صعود قیمت‌ها را با حرکت بین آن اعداد گفته شده تعیین می‌کند.

خوب حال که در مورد اندیکاتور CCI و نحوه محاسبه و به کار بردن آن اطلاعات کافی به دست آوردید، وقت آن است به سراغ کارکرد‌ها و استفاده‌هایی که از اندیکاتور CCI می‌شود، برویم.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

سیستم معامله اندیکاتور CCI می‌تواند بر طبق سه روش زیر ساخته شود و این موضوع بستگی به رفتار بازار بورس دارد.

استفاده از اندیکاتور CCI به عنوان یک اندیکاتور روندی

از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال می‌توان برای نشان دادن قدرت یک روند در بازار بورس استفاده کرد. وقتی روند مورد نظر ممنتوم قدرتمندی را از خود نشان‌ دهد، به احتمال بسیار زیاد قیمت به سقوط و یا صعود خودش ادامه خواهد داد.

این موضوع به آن معناست که می‌توانید انتظار داشته باشید قیمت در جهت قبلی خودش ادامه پیدا کند؛ پس دفعه بعد که خواستید قدرت روند یک سهم خاص در بورس را اندازه‌گیری کنید، خیلی ساده از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

در هنگام استفاده از اندیکاتور CCI به عنوان یک اندیکاتور روند، بهتر است از دیگر اندیکاتورهای روند؛ همچون میانگین حرکت‌ها به صورت ترکیبی استفاده کنید. به طور ساده اهمیت و آموزش اندیکاتور CCI به عنوان اندیکاتور روند وقتی مشخص می‌شود که بخواهید ورود‌‌های خود به یک روند را مشخص کنید.

در تصویر زیر این موضوع به صورت تصویری توضیح داده شده است. در این نمودار شما میانگین حرکت نمایی (EMA) 20 و 50 دوره‌ای را می‌بینید که به نمودار اضافه شده‌اند. وقتی میانگین حرکت کوتاه مدت (20) بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت (50) باشد، یعنی با سیگنال و نشانه روند رو به بالا در بورس طرف هستیم.

حال با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید ببینید که هر بار اندیکاتور CCI به زیر -100 می‌رود، روند صعودی رو به پایین بازمیگردد و به نوعی با سکته‌هایی در روند مواجه هستیم.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

وقتی اندیکاتور CCI دوباره به بالای -100 باز می‌گردد، دوباره روند رو به بالا ادامه می‌یابد و این یک زمان عالی برای ورود به معامله سرمایه‌گذاران است.

در واقع با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال می‌توانید به جای اینکه در اوقاتی که قیمت بالاترین حد خودش است بفروشید و وقتی در پایین‌ترین حد است بخرید، بهترین زمان برای ورود به معامله در بازار بورس را مشخص کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای تشخیص واگرایی‌ها

مانند دیگر اندیکاتورهای ارتعاش‌سنج، از اندیکاتور CCI نیز می‌توان برای تشخیص واگرایی‌ها در بورس استفاده کرد و برای این کار باید بالا و پایین قیمت‌ها را با مقدار CCI مقایسه کنید.

به طور کلی روند‌های رو به بالا و پایین باید با اندیکاتور CCI همخوانی داشته باشند. اما اگر این دو با هم مخالفت کنند؛ برای مثال در نمودار یک روند رو به بالا ببینیم و در اندیکاتور CCI روند رو به پایین، واگرایی خواهیم داشت و در نتیجه تصحیح قیمت مورد انتظار است.

وقتی در اندیکاتور CCI واگرایی داریم، معمولا ممنتوم پایین می‌آید و همانطور که می‌دانید اغلب در این مواقع بازگشت و یا حداقل تصحیح قیمتی را خواهیم داشت.

در تصویر بالا نحوه کار با واگرایی در اندیکاتور CCI را به طور عملی مشاهده می‌کنید. در بخش اول قیمت یک روند صعودی شدید را تجربه می‌کند و این یعنی CCI نیز باید یک روند رو به بالا با زاویه زیاد را تجربه کند؛ ولی به جای آن اندیکاتور CCI با شدت کم نزول پیدا می‌کند که نشانه یک واگرایی نزولی است.

در بخش دوم بحث کمی متفاوت است. در اینجا قیمت یک روند صعودی آرام و با زاویه کم را تجربه می‌کند. ولی اندیکاتور CCI به شدت در حال نزول است و این یعنی دوباره با یک واگرایی طرف هستیم و قیمت می‌خواهد دوباره به شدت بالا برود و برای تصویر بالا یعنی نمودار روند صعودی خودش را ادامه خواهد داد.

به طور کلی در آموزش اندیکاتور CCI متوجه شدید می‌توان از اندیکاتور CCI برای تشخیص واگرایی‌ها در بورس استفاده کرد و هنگام تعیین آن‌ها، سرمایه‌گذار متوجه می‌شود احتمالا یک تصحیح قیمتی در راه است. در برخی موارد تغییر جهت روند نیز ممکن است اتفاق بیفتد، به طور کلی سرمایه‌گذاران در هنگام واگرایی CCI باید به نمودار بیشتر توجه کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

CCI در تحلیل تکنیکال برای تشخیص شرایط OB و OS

وقتی بازار بورس در حال نوسان است، می‌توان از اندیکاتور CCI برای تشخیص شرایط OB و OS استفاده کرد. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در نوسانات و یا شکست‌های قیمتی معامله کنند بسیار مفید است.

بهترین راه برای معامله در شرایط OB و OS این است که ابتدا یک بازار نوسانی را تشخیص دهید؛ بعد از این کار به دنبال بالا و پایین‌های قیمت بگردید.

سپس وقتی نمودار به قیمت بالایی رسید، دنبال سیگنال CCI برای از بین رفتن ممنتوم بگردید( یعنی بعد از اینکه CCI به بالای 100 رفت، به زیر 100 سقوط کند) به طور مشابه وقتی نمودار به قیمت پایین برسد، اندیکاتور CCI نیز باید بعد از رفتن به زیر -100 سریعا به بالای آن صعود کند.

وقتی نمودار از قیمت بالای قبلی بالاتر برود، ممنتوم قوی است و اندیکاتور CCI به بالای +100 می‌رود و وقتی که نمودار از قیمت پایین قبلی هم پایین‌تر برود، اندیکاتور CCI به زیر -100 می‌رسد.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال به صورت یکی از سه روش بالا در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به رفتار بازار و نحوه حرکت قیمت‌ها می‌توانید یکی از این روش‌ها و استراتژی‌ها را به کار ببرید.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

سخن پایانی

همانطور که احتمالا تا اینجای مقاله آموزش اندیکاتور CCI متوجه شدید، CCI یک اندیکاتور قدرتمند است که سرمایه‌گذاران بازار بورس می‌توانند برای تحلیل تکنیکال خود از این ابزار کمک بگیرند.

اندیکاتور CCI مانند اغلب اندیکاتورهای ارتعاش سنج کار می‌کند. اما ویژگی‌ای که این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال را خاص می‌کند این است که می‌تواند ممنتوم را استفاده از قیمت معمول اندازه‌گیری کند. استفاده از قیمت معمول که میانگین قیمت بالا، پایین و پایانی، مبنای اندازه‌گیری بهتری از قیمت پایانی به صورت تکی است.

قیمت‌های پایانی در دیگر ارتعاش‌سنج‌های تحلیل تکنیکال؛ مانند RSI دیده می‌شود و اینجاست که تفاوت اصلی اندیکاتور CCI با دیگر اندیکاتورهای ممنتوم مشخص می‌شود.

فهمیدن نحوه کار و آموزش اندیکاتور CCI به طور صحیح و به کار بردن آن در معاملات می‌تواند از روش‌های مختلفی به سرمایه‌گذاران بازار بورس کمک کند که در این متن به طور کامل در مورد آن‌ها صحبت کردیم.

به هر حال در نظر داشتن این موضوع بسیار مهم است که سیستم و استراتژی مورد استفاده شما تنها بخشی از موفقیتتان در بازار بورس را تضمین می‌کند و سیستم معامله CCI نیز در این موضوع هیچ تفاوتی ندارد. بسیار ضروری است که برای معامله، دیگر فاکتورها؛ همانند مدیریت ریسک و یا استفاده از تحلیل‌های بنیادین را در نظر بگیرید.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI ابتدا در مورد تعریف و تاریخچه مختصر پیدایش این اندیکاتور صحبت کردیم و بعد از آن در مورد تنظیمات و نکات مهم اندیکاتور CCI بحث شد. در نهایت نیز سه استراتژی معروف و معمول در استفاده از CCI برای موفقیت در بورس را مورد بررسی قرار دادیم.

امید است که با خواندن مقاله آموزش اندیکاتور CCI اطلاعات خوبی در مورد اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال به دست آورده باشید و بتوانید از آن‌ها برای موفقیت در بورس استفاده کنید.