آموزش اندیکاتور RSI – آموزش کاربردی | RSI indicator

مارس 15, 2020 بورس, مقالات ارسال یک دیدگاه

یادگیری صحیح و آموزش اندیکاتور RSI برای موفقیت در بازار بورس بسیار مهم می باشد. اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اندیکاتور‌های مورد استفاده در دنیای تحلیل تکنیکال و بورس است. این ابزار توسط بسیاری از تحلیلگران بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ورودهای پر سود به معامله را تشخیص دهند.

اندیکاتور‌ها و خصوصا آموزش اندیکاتور RSI نقش بسیار مهمی در معامله در بازار بورس دارند و استفاده از آن‌ها برای موفقیت ضروری است. همانطور که گفته شد RSI یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای موجود است که کاربردهای فراوانی دارد. اکنون بدون هیچگونه فوت وقت به سراغ بررسی این اندیکاتور رفته و در ابتدای در مورد خود آن و سپس در مورد نحوه کار با آن صحبت خواهیم کرد.

در این مقاله کامل‌ترین و دقیق‌ترین راهنما و آموزش اندیکاتور RSI در بازار بورس را برای شما آماده کرده‌ایم و همچنین در بخشی از متن، استراتژی‌های مناسب و خوب برای معامله با RSI به شما ارائه خواهیم داد. این استراتژی‌ها کاملا تست شده‌اند و در شرایط مختلف بهترین عملکرد را دارند. امید است که با یادگیری کامل این اندیکاتور پر سود بشوید.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

همچنین می‌توانید برای تهیه اندیکاتور حرفه‌ای مکدی محصول اندیکاتور واگرایی Rsi را مشاهده نمایید.

فهرست محتوا

1. اندیکاتور RSI چیست؟

2. نحوه محاسبه و آموزش اندیکاتور RSI

2.1. اصول اولیه اندیکاتور RSI

2.2. تنظیمات و زمان‌بندی اندیکاتور RSI

2.3. RSI به عنوان اندیکاتور ممنتوم

2.4. استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور RSI

2.5. شکستن اندیکاتور RSI

2.6. 1- استفاده از بالا و پایین قبلی در اندیکاتور RSI

2.7. 2- استفاده از سطح شکست ثابت

2.8. 3- خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI

2.9. 4- استراتژی Trend ID

2.10. 5- خطوط روند در اندیکاتور RSI

3. سخن پایانی

3.1. مقالات مرتبط

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی در دهه هفتاد توسط J.Welles Wilder طراحی شد. اندیکاتور RSI در واقع یک ارتعاش سنج ممنتوم در بورس است که نرخ تغییرات قیمت در روزهای اوج و سقوط را اندازه‌گیری می‌کند. RSI یک عدد بین 0 تا 100 است که اعداد بزرگتر نشان از خریداری شدن بیش از حد و اعداد کوچکتر نشان‌ از فروخته شدن بیش از حد یک سهم است.

آقای J. Welles Wilder این اندیکاتور را در کتابش با نام “مفهوم جدید در سیستم معامله تکنیکال” معرفی کرد و بعد از آن شهرتش روز به روز افزایش پیدا کرده و به یکی از شناخته‌شده‌ترین و به نظر من کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار بورس تبدیل شده است.

همانطور که قبلا نیز گفته شد اندیکاتور RSI یک ارتعاش‌سنج ممنتوم است که سرعت و تغییرات حرکت قیمت‌ها را مورد بررسی قرار داده و بین 0 تا 100 شماره‌گذاری می‌شود. به طور سنتی و چیزی که مورد قبول عموم است، اگر اندیکاتور RSI به بالاتر از 70 برسد، سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده و اگر به زیر 30 برود، بیش از حد فروخته شده است.

عبارات بیش از حد فروخته و خریداری شده به این معنی است که بازار بیشتر از حد پیش‌بینی شده معامله شده است و به زودی با یک بازگشت قیمتی مواجه خواهیم بود.

اگر بازار بیش از حد فروخته شده باشد، یعنی بسیار بیشتر از حد به سمت پایین رفته است و بیش از حد خریداری شدن نیز برعکس همین شرایط است. در ادامه بیشتر در مورد این موضوعات صحبت خواهیم کرد و به طور دقیق آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

نحوه محاسبه و آموزش اندیکاتور RSI

برای محاسبه و آموزش اندیکاتور RSI باید این نکته را متذکر شویم که اندیکاتور RSI از طریق مقایسه دو مقدار متفاوت در بورس به دست می‌آید:

1- اولین مقدار افزایش قیمت در “روزهای بالا” است. منظور از روزهای بالا روزهایی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت پایانی روز قبل است(با توجه به نمودار شمعی)

2- دومین مقدار کاهش قیمت در “روزهای پایین” است. روزهای پایین به روزهایی گفته‌ می‌شود که قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد.

اندیکاتور RSI قدرت نسبی این دو مقدار را اندازه‌گیری می‌کند و فرمول آن به صورت زیر است:

RSI= 100-(100/1+RS)

اندیکاتور RSI میانگین تمام تغییرات مثبت در دوره‌های زمانی گذشته تقسیم بر تغییرات منفی است. در ادمه مقاله آموزش اندیکاتور RSI در بورس همراه ما باشید تا اصول اولیه اندیکاتور RSI را آموزش دهیم.

اصول اولیه اندیکاتور RSI

حال که اطلاعاتی در مورد خود اندیکاتور RSI و نحوه به دست آوردن آن دریافت کردید، وقت آن است که بیشتر به مباحث فنی پرداخته و در مورد به کار بردن آن در اندیکاتور RSI در بورس صحبت کنیم.

یکی از مهم‌ترین اصطلاحات در کار با اندیکاتور RSI، بیش از حد فروخته و خریداری شدن است و بهتر است که در ابتدا این مبحث را باز کنیم. اندیکاتور RSI را معمولا در زیر نمودار و یا در صفحه‌ای جدا رسم می‌کنند و به طور سنتی اندیکاتور RSI بالاتر از 70 نشانه بیش از خریداری شدن و پایین‌تر از 30 نشانه بیش از حد فروخته شدن است. در تصویر زیر می‌توانید به وضوح مشاهده کنید که در صورت گذشتن اندیکاتور RSI از محدوده بیش از حد خریداری و فروخته شدن چه اتفاقی می افتد. بخش بنفش گستره بین 30 تا 70 است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

اندیکاتور RSI معمولا به این موضوع معروف است که در محدوده‌های بالای 70 و زیر 30 قیمت باز‌میگردد و روند سهم در بورس تغییر می‌کند. اما این موضوع به این آسانی‌ها قابل تشخیص نیست.

این مورد بسیار مهم نیست؛ زیرا در هر استراتژی‌ای که هر فردی به کار می‌گیرد، امکان برد و باخت وجود دارد. بازار بی‌رحم است و می‌تواند گاهی اوقات بسیار در حق ما بدی کند؛ اما کار خرید و فروش در بورس همین است و بهترین کار استفاده از حد ضرر مناسب است.

در تصویر زیر می‌بینید که در نمودار قیمت سهام بانک تجارت در بورس، اندیکاتور RSI در حال حاضر بین 60 تا 70 قرار دارد و سیگنال خاصی را به نمی‌دهد؛ اما نزدیک بودن به سطح 70 می‌تواند کمی آگاهی‌دهنده باشد.

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید.

تنظیمات و زمان‌بندی اندیکاتور RSI

معمولا دوره زمانی کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس یک دوره 14 روزه همراه با همان اعداد 30 و 70 برای بیش از حد خرید و فروش است. اما اندیکاتور RSI می‌تواند گاهی اوقات بلغزد و اعداد مورد استفاده کمی متفاوت باشند. بهترین کار این است که تجربه دیگر افراد در بازارهای مختلف بهره ببرید و بهترین تنظیمات را برای اندیکاتور RSI به کار بگیرید. برای دستیابی به بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI نیاز است که تمرین کرده و به نوعی به صورت آزمون و خطایی به دست می‌آید.

در تست‌های انجام شده به نظر می‌رسد که دوره زمانی 10 روزه بهتر از 14 روزه در بورس باشد.

دلیل این موضوع چیست؟ دوره 14 روزه بسیار کند است و نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعی ندارد و به همین دلیل فرصت‌های بسیاری را برای سود کردن از ما می‌گیرد. به همین دلیل نظر ما این است که از دور‌ه‌های زمانی کوتاه‌تر بین 2 تا 7 روز استفاده کنید. با این روش سرعت شما بسیار بالاتر رفته و فرصت‌های سود را سریع‌تر در بازار بورس تشخیص خواهید داد.

در مورد عدد مورد نظر برای بیش از حد خریداری و فروخته شدن نیز می‌توان تغییراتی در جهت دقیق‌تر شدن تحلیل‌ها ایجاد کرد. طبق تجربه بهترین تحلیلگران بازار بورس بهتر است که اعداد بیش از 85 و کمتر از 15 برای این مهم به کار گرفته شوند.

حال سوال هر تحلیلگری این است که کدام تنظیمات برای او بهتر است؟ این آرزوی هر سرمایه‌گذاری است که یک جواب مشخص برای این سوال وجود داشته باشد؛ اما همه چیز بستگی به استایل معامله، استراتژی ورود به بازار، نوع بازار (بورس، فارکس، ارز دیجیتال و…) دارد؛ اما در این بخش سعی کردیم که بهترین تنظیمات را برای بورس را به شما ارائه دهیم.

RSI به عنوان اندیکاتور ممنتوم

در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال به این موضوع اشاره کردیم که اندیکاتورها در بازار بوری در 4 دسته‌بندی قرار می‌گیرند و یکی از آن‌ها ممنتوم بود. برخی از بازارها با استراتژی‌های واژگونی قیمت خوب کار نمی‌کنند و به طور کلی در طبیعت و ذات آن‌ها واژگونی و برعکس شدن روند و قیمت معنایی ندارد.

به هرحال از اندیکاتور RSI می‌توان در این بازارها نیز استفاده کرد و کافیست منظق استفاده از آن را تغییر دهیم، چگونه؟

بسیار ساده است، به جای آن‌ که در قیمت‌های کم اقدام به خرید کنیم، در قیمت‌های بالا سهم مورد نظر را می‌خریم!

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور RSI

در این بخش از مقاله آموزش اندیکاتور RSI می‌خواهیم برخی از استراتژی‌هایی که بین معامله‌‌گران جدید محبوب است را مورد بررسی قرار دهیم. توجه داشته باشید تعداد زیادی فعال در بازار بورس وجود دارد که به دلیل استفاده نادرست از ابزارها شکست خورد‌ه‌اند.

ما در این بخش می‌خواهیم روش‌هایی را به شما معرفی کنیم که بهترین استفاده را از اندیکاتور RSI در بورس داشته باشید و تمام این راه‌ها قبلا تست شده و بسیار کاربردی هستند.

با این حال این استراتژی‌ها را به عنوان حقیقت مسلم نپذیرید و فقط از آن‌ها برای گرفتن ایده‌های جدید در معامله استفاده کنید.
پایین بخرید، بالا بفروشید

این معمول‌ترین استراتژی کار با اندیکاتور RSI در بورس بوده و حداقلش این است که کار کرده و شایستگی استفاده شدن را دارد! قوانین آن نیز بسیار ساده است:

وقتی اندیکاتور RSI زیر 30 بود، وارد بازار شوید، وقتی به بالای 70 رفت، از سهم خارج شوید! پس برای پولبک بازار صبر می‌کنیم و بعد طبق پیش‌بینی‌ها منتظر یک تصحیح قیمت می‌مانیم. در تصویر زیر مثالی از یک استفاده موفق از این منطق معامله را مشاهده می‌کنید.

دایره زرد رنگ در پایین سیگنال مورد نظر ما برای خرید است و سپس منتظر RSI بالای 70 می‌مانیم تا از سهم خارج شویم.
همانطور که می‌بینید تا قبل از رسیدن به منطقه مورد نظر ما برای خروج از سهم، چندین فرصت برای این کار وجود دارد؛ اما در این استراتژی همیشه تا RSI بالای 70 صبر کنید؛ زیرا با این کار حاشیه سود بیشتری در بازار بورس خواهید داشت.

با این حال ممکن است که ریسک این کار بسیار بالا باشد و اگر شخصیت خرید و فروش شما بر پایه ریسک نیست بهتر است که برای مثال در RSI 50 اقدام به فروش کنید؛ در این صورت احتمال موفقیت و پیروزی شما در بورس بیشتر‌ می‌شود.

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

شکستن اندیکاتور RSI

هماطور که قبلا به این موضوع اشاره شد اندیکاتور RSI برای تشخیص قدرت سهام‌هایی که ارزش سرمایه‌گذاری را دارند بسیار مناسب است. این موضوع هسته اصلی این استراتژی است که می‌خواهد در روند‌ها و بازارهای قوی شما را در جهت ممنتوم نگه‌ دارد.

این کار با تعیین شکستگی‌ها در اندیکاتور RSI امکان‌پذیر است. اگر اندیکاتور RSI رو به بالا بشکند، وارد پوزیشن خرید می‌شویم و بالعکس اگر رو به پایین بشکند وارد پوزیشن فروش می‌شویم. در ادامه بیشتر متوجه این مطالب خواهید شد.

در برخی از بازارها استفاده از این روش بسیار بهتر است و کاملا بستگی به ویژگی‌ بازار دارد؛ برای مثال در بازار بورس استفاده از سیستم بازگشت به میانگین (mean reversion) بهتر است؛ در حالی که در یک بازار روندی؛ مانند انرژی، استفاده از این روش مناسب نیست.
خوب اکنون به توضیح استراتژی مورد نظرمان بازگردیم. همانطور که قبلا نیز گفته شد؛ بهترین تنظیمات برای RSI استفاده از 2 تا 7 دوره زمانی در بورس است و این همان تنظیماتی است که در اینجا نیز به کار می‌گیریم.

وقتی به سطح شکست می‌رسیم، می‌توانیم از دو روش استفاده کنیم:

1- استفاده از بالا و پایین قبلی در اندیکاتور RSI در سطح شکست

2- استفاده از یک سطح شکست ثابت ( 80 برای خرید و 20 برای فروش)

1- استفاده از بالا و پایین قبلی در اندیکاتور RSI

در این روش به بالا و پایین‌‌ قبلی RSI دقت کرده تا سطح مورد نظر خودمان را انتخاب کنیم. اگر شکست در آن سطح اتفاق بیفتد می‌توانیم در روند کوتاه‌مدت به معامله ادامه دهیم.

برای مثال اگر روی RSI هشتاد شاهد بازگشت قیمتی باشیم، می‌توانیم از RSI هشتاد برای ورود به پوزیشن خرید استفاده کنیم و اگر پایین‌ترین حد RSI عدد 20 باشد، از این سطح برای ورود به پوزیشن فروش استفاده می‌کنیم.

در تصویر زیر مثالی از کاربرد اندیکاتور RSI در رد شدن و شکست از بالاترین و پایین‌ترین سطوح قبلی را مشاهده می‌کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

به بیان ساده‌تر در اینجا از مفهوم خطوط حمایت و مقاومت؛ اما در اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. در این روش که برای تعیین سطوح شکست از بالاترین و پایین‌ترین RSI قبلی استفاده می‌کنیم؛ در واقع از سطوح پویا و دینامیک بهره می‌بریم و در بخش بعدی استفاده از سطوح ثابت در بازار بورس را به شما آموزش خواهیم داد.

2- استفاده از سطح شکست ثابت

این روش آسان‌تر و صد البته همراه با ریسک بیشتری در بورس است. اینجا به جای استفاده از سطوح دینامیک خودمان دو سطح ثابت را در نظر می‌گیریم؛ برای مثال:

– 20 برای ورود به پوزیشن فروش

– 80 برای ورود به پوزیشن خرید

به این ترتیب اگر اندیکاتور RSI به زیر 20 برود، اقدام به فروش و اگر بالای 80 برود، اقدام به خرید می‌کنیم. در تصویر زیر مثالی از استفاده از این استراتژی را مشاهده می‌کنید.

در مورد خروج از پوزیشن مورد نظر نیز از همان اعداد استفاده می‌کنیم؛ یعنی اگر بعد از RSI هشتاد وارد پوزیشن خرید شدیم، بعد از اینکه RSI دوباره به سطح 80 بازگشت، از این پوزیشن خارج می‌شویم و یا می‌توانید به طور سنتی از حد ضرر و سود هدف استفاده کنید.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

3- خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI

وقتی برای سطوح شکست از بالاترین و پایین‌ترین RSI استفاده کردیم، در واقع همان سطوح حمایت و مقاومت در بورس را در RSI به دست آوردیم.

نکته: سطوح حمایت و مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که قیمت‌ها در بورس امکان عبور از آن‌ها را نداشته و یا بسیار سخت از آن‌ها عبور می‌کنند و با مشاهده تلاش‌های گذشته قیمت برای عبور از این سطوح به دست آمده‌اند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

خیلی از اوقات ما در بورس به دنبال این سطوح هستیم؛ اما به جای آن می‌توانیم از RSI بهره ببریم. قانون پیدا کردن آن‌ها نیز یکی است. در RSI به سطوحی دقت می‌کنیم که عدد این اندیکاتور چندین بار نتوانسته است از آن‌ها رد شود و به این ترتیب سطوح حمایت و مقاومت RSI را پیدا کرده‌ایم.

4- استراتژی Trend ID

استراتژی Trend ID بر دو فرض استوار است: یکی اینکه یک بازار صعودی پولبک‌های کوتاه و سطحی داشته باشد و دوم اینکه یک بازار نزولی در بورس پولبک‌های عمیق و بزرگ را به خود ببیند.

کنستانس براون، ابداع‌کننده این استراتژی، با استفاده از این فرضیات به این نتیجه رسید که اندیکاتور RSI و تنظیماتش باید با توجه به روند بازار بورس در زمان معامله رسم شوند. در بازار های صعودی اندیکاتور RSI بین 40 تا 90 ارتعاش دارد و فاصله 40 تا 50 به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. برای بازارهای نزولی نیز این شخص ارتعاش اندیکاتور RSI را بین 10 تا 60 در نظر گرفته است.

خوب با این توضیحات متوجه می‌شویم که Trend ID مشابه همان استراتژی معمول و عادی اندیکاتور RSI در بورس است و تنها تفاوتی که وجود دارد سطوح بیش از حد خریداری و فروخته شدن است.

5- خطوط روند در اندیکاتور RSI

یادتان می‌آید که در اندیکاتور RSI سطوح مقاومت و حمایت را به دست آوردیم؟ خوب نکته جالب اینجاست که امکان کشیدن خطوط روند برای اندیکاتور RSI نیز وجود دارد و فقط کافیست بالا و پایین‌های منحنی‌های رسم‌ شده برای RSI را به هم وصل کنید. در تصویر زیر می‌بینید که چگونه با وصل کردن قسمت پایین منحنی‌ها یک خط روند ایجاد کردیم.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

سخن پایانی

در مقاله آموزش اندیکاتور RSI در بورس سعی کردیم که نگاه جدیدی به اندیکاتور RSI داشته باشیم. اگر قبلا در این زمینه مطالعه داشته‌اید؛ حتما با مفاهیمی مثل بیش از فروخته و یا بیش از حد خریداری شده آشنا هستید؛ اما در این مطلب پا را کمی فراتر گذاشته و از زاویه جدیدتری به این اندیکاتور در بازار بورس نگاه کنیم.

قبل از اینکه مبحث آموزش اندیکاتور RSI را به اتمام برسانیم می‌خواهم این موضوع مهم را بگویم که در بحث‌های اقتصادی و به خصوص بورس همه چیز را با یک دید منفی بخوانید و یاد بگیرید! یعنی هرچه که خواندید را خودتان امتحان کنید و با اعتماد کامل روش‌ها و استراتژی‌های گفته شده را به کار نبندید.

تمرین و مطالعه زیاد کلید موفقیت در بورس است و هیچ‌گاه نمی‌توان یک شبه با بورس به موفقیت رسید. اندیکاتور RSI یکی از ده‌ها ابزاری است که برای تحلیل تکنیکال و موفقیت در بورس به آن‌ها احتیاج دارید و امیدوارم که با خواندن مقاله آموزش اندیکاتور RSI ایده‌های خوبی برای تدوین استراتژی‌های اختصاصی خودتان با استفاده از این اندیکاتور فوق‌العاده کاربردی دریافت کرده باشید.