آموزش اندیکاتور ATR – آموزش کاربردی | ATR indicator

مارس 14, 2020 بورس, مقالات ارسال یک دیدگاه

آموزش اندیکاتور ATR در این مقاله برای افرادی که به این اندیکاتور علاقه دارند توضیح داده شده است. اندیکاتور ATR یکی از اندیکاتورهایی است که با وجود کاربردهای بسیارش، کمتر در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد اندیکاتور ATR و یا میانگین محدوده واقعی صحبت کنیم.

چندین کلاس مختلف از اندیکاتورها وجود دارند که سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بورس می‌توانند از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده کنند. در مورد کلاس‌ها و دسته‌بندی اندیکاتورها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال بورس صحبت کرده‌ایم. اکثر مردم با اندیکاتورهای ممنتوم؛ همچون RSI آشنایی دارند؛ اما کمتر پیش آمده است که کسی از یک اندیکاتور حجم، نوسان و یا دیگر پارامترها استفاده کند. در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

فهرست محتوا

1. آموزش اندیکاتور ATR

2. مقدمه محاسبه ATR

2.1. 1- اوج قیمت فعلی منهای کف قیمت فعلی

2.2. 2- اوج قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی(قدر مطلق)

2.3. 3- کف قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی (قدر مطلق)

3. محاسبات اندیکاتور ATR

3.1. ATR مطلق است

4. سخن پایانی

4.1. مقالات مرتبط

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR بسیار ساده است این اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک خط تنها و ساده است که نوسان را اندازه‌‌گیری می‌کند. این اندیکاتور اولین بار توسط ویلر ویلدر، خالق RSI و ADX، برای اندازه‌گیری نوسان قیمت کالاها در بازارهای آینده مورد استفاده قرار گرفت؛ اما همینجا بهتر است بگویم که از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نمی‌توان برای مشخص کردن جهت و قدرت نمودار استفاد کرد و فقط به ما می‌گوید که نوسان در یک زمان خاص بالاست و یا پایین.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

تصویر بالا یک عکس بزرگ‌شده از اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار اصلی رسم می‌شود. همانطور که می‌بینید خط ATR در یک محدوده نوسان می‌کند و در مکان‌هایی که خط ATR بالا رفته است، بازار در حال تجربه نوسان زیاد و وقتی پایین آمده است در حال تجربه نوسان کم است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین زمان ورود و خروج خود به معاملات استفاده کنند؛ اما ابتدا بهتر است که نحوه محاسبه آن را به شما آموزش دهیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

مقدمه محاسبه ATR

برای محاسبه محدوده واقعی میانگین نیازمند به دست آوردن مقداری با نام محدوده واقعی (TR) هستیم که نه تنها در اینجا بلکه برای به دست آوردن مقدار ADX نیز کاربرد دارد. TR از طریق سه روش زیر به دست می‌آید:

1- اوج قیمت فعلی منهای کف قیمت فعلی

2- اوج قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی(قدر مطلق)

3- کف قیمت فعلی منهای قیمت پایانی قبلی (قدر مطلق)

به کار بردن قدر مطلق باعث می‌شود که عدد همیشه مثبت به دست آید و ویلدر نیز علاقه‌ای به تعیین جهت نداشته و فقط به دنبال به دست آوردن فاصله است. روش اول مخصوص زمانی است که بازار بورس بسته است و هیچ فضای خالی‌ای بین اوج و کف قیمتی وجود ندارد. روش دوم و سوم بیشتر در زمانی که بازار باز است کار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ATR

برای آموزش اندیکاتور ATR و آشنایی بیشتر با این اندیکاتور محاسبات این اندیکاتور را در ادامه توضیح خواهیم داد. به طور معمول در محاسبه محدوده واقعی میانگین ( ATR) از 14 دوره زمانی استفاده می‌شود و این دوره‌های زمانی می‌توانند روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند که در این مثال با قاب زمانی روزانه کار می‌کنیم.

TR اول به طور ساده همان تفاضل میان اوج و کف قیمت است و بعد از آن میانگین TR 14 روز اول را می‌گیریم تا ATR14 اول به دست آید. سپس با استفاده از تکنیک‌ ساده‌سازی که در ادامه فرمول‌ آن آورده شده است، ATRهای بعدی را محاسبه می‌کنیم.

در تصویر بالا اعداد محاسبه شده را مشاهده می‌کنید که TR اولیه (0.91) در سلول‌های زرد و ATR اولیه که با میانگین گیری از 14 TR اول به دست آمده است، در سلول‌ آبی نمایان است. ATRهای بعدی با استفاده از فرمول بالا به ترتیب به دست آمده‌اند. در نمودار زیر نیز اعداد محاسبه شده در محدوده زرد رنگ کار می‌کنند.

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید.

همانطور که متوجه شدید، درست مانند محاسبه میانگین متحرک نمایی، محاسبه ATR نیز نیازمند یک مقدار اولیه است و فرمولی که به شما معرفی کردیم تا روز 15 ام اصلا به کار نمی‌آید. نکته مهم اینجاست که این تعداد ATR نمی‌تواند دقت کافی داشته باشد و معمولا از 250 دوره زمانی استفاده می‌شود.

ATR مطلق است

ATR یک مقدار مطلق است و تغییرات مطلق قیمت‌ها را محاسبه می‌کند؛ اما این موضوع یعنی چه؟ معنی این عبارت این است که ATR به عنوان درصدی از قیمت پایانی فعلی محاسبه نمی‌شود و سهام‌هایی که در بورس قیمت پایین‌تری دارند، ATR کمتری نسبت به سهام‌ شرکت‌های گران‌تر دارند و به همین دلیل مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند؛ برای مثال یک سهم با قیمت 20 الی 30 دلار ATR بسیار پایین‌تری از ATR یک سهم با قیمت 200 یا 300 دلار دارد.

دلیل این موضوع نیز واضح است؛ همانطور که گفته شد ATR نوسان را نشان می‌دهد و اگر قیمت یک سهم کم باشد نوسان آن می‌تواند به حد 2 یا 3 دلار برسد؛ اما اگر قیمت یک سهم بالا باشد، نوسان‌های 100 دلاری نیز امکان‌پذیر است(البته در بازار بورس کشورهای دیگر)

در نمودار‌های زیر قیمت سهام شرکت‌های گوگل و مایکروسافت را مشاهده می‌کنید که ATR گوگل دو رقمی است؛ اما ATR مایکروسافت حتی به عدد یک نیز نمی‌رسد؛ اما با این حال شکل خط ATR آن دو فرق زیادی با هم ندارند.

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

در انتها نیز نگاهی به نمودار قیمت بانک صادرات در بورس میندازیم که اندیکاتور ATR بر روی آن اعمال شده و در یک بازه 4 روزه شاهد ATR با مقدار 4 هستیم.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

سخن پایانی

آموزش اندیکاتور ATR در کنار آموزش سایر اندیکاتورها پیشنهاد می شود. ATR یک اندیکاتور جهت‌دار همچون MACD و یا RSI نیست و بلکه یک اندیکاتور نوسان ساده است که تمایل و یا عدم تمایل در یک حرکت را به ما نشان می‌دهد. حرکات قدرتمند، در هرجهتی که باشند؛ محدوده‌ها و نوسانات بزرگی را دارند و محدوده واقعی (TR) آن‌ها بزرگ است؛ اما حرکات ضعیف‌تر محدوده‌های کوچکتر و در نتیجه نوسانات کمتر و ATR پایین‌تری دارند.

با استفاده از ATR می‌توان هیجان پشت یک حرکت و یا شکست قیمتی را تشخیص داد؛ برای مثال یک بازگشت قیمتی رو به بالا همراه با افزایش ATR نشان‌دهنده فشار بسیار زیاد برای خرید است و شکست خط حمایت در یک حرکت نزولی همراه با افزایش ATR فشار بسیار زیاد بر روی خرید سهم مورد نظر را نشان می‌دهد.

یادگیری و آموزش اندیکاتور ATR در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور ساده و ابتدایی است و به دلیل آن که اکثر سرمایه‌گذاران به نوسان‌ها توجه نکرده و یا محدوده قیمتی برایشان اهمیت کمتری دارد، از این اندیکاتور کمتر شنیده‌اید. محاسبه آن بسیار آسان و کاربردهایش محدود است؛ اما برای موفقیت در بورس باید تا می‌توانید خود را مسلح کنید و از تمام ابزارهای موجود بهره ببرید. ATR یکی از این ابزارهاست که در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سودآوری در بورس می‌تواند مفید واقع شود.

اندیکاتورهای ATR، RSI و ADX همه ساخته آقای ویلز ویلدر هستند و وی در کتابش با نام ” مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در مورد تمام این اندیکاتورها در سال 1978 صحبت کرده است. امیدواریم از مقاله آموزش اندیکاتور ATR استفاده لازم را ببرید.