آموزش اندیکاتور SAR – آموزش کاربردی | SAR indicator

مارس 14, 2020 بورس, مقالات ارسال یک دیدگاه

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بورس به درخواست بسیاری از کاربران نوشته شده است. اندیکاتور SAR بر اساس مخفف شده عبارت Stop and Reverse است و بر پایه سیستم معاملاتی زمان/قیمت کار می‌کند. نام کامل این اندیکاتور SAR پارابولیک به معنای توقف و بازگشتی سهم است و توسط یکی از معروف‌ترین‌های عرصه اندیکاتورها؛ یعنی ولز ویلدر اختراع شده است. ولز ویلدر اندیکاتورهای کاربردی دیگر؛ همچون RSI و ADX و ATR را به دنیای تحلیل تکنیکال و بورس معرفی کرده است.

خوب به بحث اصلی یعنی آموزش اندیکاتور SAR بازگردیم. همانطور که گفته شد اندیکاتور SAR بر پایه سیستم معاملاتی زمان/ قیمت کار کرده و قیمت را درون یک روند در طول زمان و پیشرفت آن روند مورد بررسی قرار می‌دهد.

SAR پارابولیک در تحلیل تکنیکال، هنگام بالا رفتن قیمت‌ها زیر خط نمودار و هنگام پایین آمدن آ‌ن‌ها، بالای خط نمودار رسم می‌شود. در این مقاله به طوور کامل در خصوص آموزش اندیکاتور SAR توضیح می دهیم.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای کاربردی بورس

فهرست محتوا

1. تاریخچه اندیکاتور SAR

2. محاسبات اندیکاتور SAR

3. آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال و کار با این اندیکاتور

3.1. افزایش‌ های اندیکاتور SAR

4. سخن پایانی

4.1. مقالات مرتبط

تاریخچه اندیکاتور SAR

ویلدر اندیکاتور SAR را سیستم زمان/قیمت پارابولیک معرفی می‌کند و در مورد آن در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” صحبت کرده است. در این کتاب همچنین معرفی RSI، ADX و ATR نیز وجود دارد که در مورد هرکدام از ان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در مقالاتی جداگانه صحبت کردیم. با وجود اینکه اندیکاتورهای ساخته شده توسط آقای ویلدر پیش از دوران کامپیوتر به وجود آمده‌اند؛ اما هنوز هم بسیار محبوب و پرکاربرد هستند.

محاسبات اندیکاتور SAR

نحوه محاسبه اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال بسیار پیچیده است. زیرا متغییر‌های زیادی وجود دارند که باید در اکسل و یا دیگر نرم‌افزارها وارد کنید. این مثال‌ها یک ایده کلی از نحوه محاسبه SAR در بازار بورس به شما می‌دهند و به دلیل اینکه فرمول SAR افزایشی با SAR کاهش تفاوت دارد، در این بخش فرمول‌ها و محاسبات را به دو قسمت تقسیم کرده و بخش اول SAR افزایشی و بخش دوم SAR کاهشی است.

SAR افزایشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت بالا می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به افزایش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

SAR کاهشی

فاکتور شتاب: این فاکتور از عدد 0.02 آغاز شده و هر بار که نقطه نهایت پایین‌تر می‌رود، این عدد نیز بیشتر می‌شود؛ اما نهایت و سقف این مقدار عدد 20 است و بعد از آن بدون توجه به کاهش نقطه نهایت، 0.20 باقی می‌ماند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

همچنین می توانید آموزش خطوط حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance) را مطالعه کنید.

آموزش اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال و کار با این اندیکاتور

برای شروع آموزش اندیکاتور SAR باید گفت SAR پارابولیک قیمت را دنبال می‌کند و به عنوان یک اندیکاتور روندی در بورس شناخته می‌شود. در مورد انواع اندیکاتورها و دسته‌بندی‌ آن‌ها در مقاله 7 اندیکاتورهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم این مقاله را مطالعه فرمایید.

نحوه کار و آموزش اندیکاتور SAR پارابولیک فوق‌العاده آسان است. همانطور که گفتیم این اندیکاتور به صورت نقاطی روی نمودار رسم می‌شوند و زمانی که این نقاط بالاتر از نمودار قیمت باشند، روند رو به پایین و اگر پایین‌تر از نمودار قیمت رسم شوند، روند رو به بالاست.

در واقع طبق پاراگراف قبلی SAR پارابولیک یک اندیکاتور روند است و برای بازارهای نوسانی و محدوده‌ای (Ranging Market) مناسب نیست و به کار نمی‌آید و فقط مخصوص بازارهای روندی (Trending Market) در بورس است.

هنگامی یک روند رو به پایین باز می‌گردد و رو به بالا می‌رود، SAR قیمت‌ها را به عنوان یک حد ضرر دنبال می‌کند و مقدار آن تا زمانی که روند رو به بالاست تغییر جهت نداده و به طور مداوم بالا می‌رود. به زبان دیگر تا زمانی که قیمت در حال رشد است SAR از سود شما محافظت می‌کند. در واقع اندیکاتور SAR در تحلیل تکنیکال در برابر حد ضرر از شما محافظت می‌کند.

در بورس مشخص کردن حد ضرر یکی از ارکان موفقیت و سود کردن است. عدم رعایت حد ضرر در بورس باعث ایجاد ضرر در مدت طولانی می شود.

بالعکس این موضوع نیز صادق است، به طوری که وقتی قیمت‌ها افزایش خود را متوقف کرده و رو به پایین می‌روند، SAR بالاتر از قیمت رسم می‌شود و تا زمانی که روند رو به پایین است SAR کاهش می‌یابد. SAR از سود شما در پوزیشن‌های فروش محافظت می‌کند.

در نمودار زیر به کارگیری اندیکاتور SAR در نمودار قیمت سهام بانک شهر در سال اخیر را مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟ را مطالعه کنید

افزایش‌ های اندیکاتور SAR

همانطور که در مثال‌های مربوط به محاسبات اندیکاتور SAR دیدیم، فاکتور شتاب به عنوان ضریبی عمل می‌کند که نرخ تغییرات SAR را مشخص می‌کند. فاکتور شتاب با پیشروی یک روند، افزایش پیدا می‌کند تا به حد ماکزیمم خود برسد. این ماکزیمم که توسط خود کاربران تعیین می‌شود، میزان حساسیت SAR را مشخص می‌کند.

حساسیت SAR با پایین آوردن ماکزیمم فاکتور شتاب کاهش پیدا می‌کند و در واقع فاکتور شتاب پایین‌تر، SAR را از قیمت دور‌تر می‌کند. به طور مشابه بالا رفتن فاکتور شتاب نیز حساسیت SAR را افزایش می‌دهد و فاکتور شتاب بالاتر، SAR را به نمودار قیمت نزدیک‌تر می‌کند.

تصویر شماره 6 نمودار سهام شرکت IBM را در بورس نشان می‌دهد که فاکتور شتاب آن بین 0.0.1 تا 0.20 است. در تصویر شماره 7 فاکتور شتاب بالاتر رفته و از 0.03 شروع می‌شود. همانطور که می‌بینید در نمودار تصویر 7 حساسیت SAR بیشتر است؛ زیرا بازگشت‌های بیشتری داریم.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

مقاله امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟ را حتما مطالعه کنید

حساسیت اندیکاتور SAR با توجه به ماکزیمم فاکتور شتاب نیز تغییر می‌کند و هرچه این ماکزیمم کمتر باشد، حساسیت SAR نیز کمتر می‌شود. در تصویر 8 فاکتور شتاب روی ماکزیمم 0.10 تنظیم شده است که کمتر از مقدار پیش‌فرض(0.20) است. در تصویر 9 ماکزیمم فاکتور شتاب روی 0.20 تنظیم گردیده و همانطور می‌بینید بازگشت‌های بیشتری را به خود دیده و حساسیت بیشتری دارد.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

اندیکاتورهای ویژه: تمامی اندیکاتورهای خرید و فروش

سخن پایانی

برای کار و آموزش اندیکاتور SAR در که در این مقاله ذکر شد با سهام‌هایی که داخل یک روند مشخص در بورس هستند بهتر کار می‌کند. طبق تخمین ویلدر این حالت در 30 درصد مواقع اتفاق می‌افتد. SAR یک روند را دنبال کرده و به عنوان یک حد ضرر با آن همراه است. مانند اکثر اندیکاتورها حساسیت سیگنال‌ها به تنظیماتی که شما برای اندیکاتور تعیین می‌کنید بستگی دارد.

تنظیمات درست همراه با روندهای مناسب، یک سیستم معادلاتی فوق‌العاده را می‌سازد. اما تنظیمات نادرست می‌تواند به ضرر، از دست رفتن پول و شلاق‌های بازار ختم شود.

هیچ قانون طلایی‌ای برای تنظیمات و نحوه کار با اندیکاتور SAR در بورس وجود ندارد و هر سهم با توجه به ویژگی‌های خودش باید تنظیمات خاص خودش را داشته باشد. شما با تمرین زیاد و کار کردن با سهام‌های مختلف می‌توانید بهترین تنظیمات را با توجه به هر سهمی پیدا کنید.

اندیکاتور SAR پارابولیک باید همراه دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود. این اندیکاتور به تنهایی مثل دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، نمی‌تواند موفقیت شما را در بورس تضمین کند. برای مثال همراه با یادگیری و آموزش اندیکاتور SAR می‌توانید از شاخص جهت‌دار میانگین یا همان ADX برای تعیین قدرت یک روند استفاده کنید.