اندیکاتور بورس آموزش اندیکاتورهای بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس
اندیکاتورهای تکنیکال (Technical indicators) سیگنال‌های مبتنی بر نمودار هستند که از طریق قیمت، حجم، و یا سود یک دارایی یا محصول مالی از سوی معامله‌گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند. معامله‌گران با تحلیل داده‌های تاریخی، از اندیکاتورها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌کنند. اما پرسش اینجا است که کدام اندیکاتورها برای این کار بهتر جواب می‌دهند؟ در این مطلب با بررسی چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 که معامله‌گران از آنها سود زیادی برده‌اند، سعی می‌کنیم به این پرسش جواب بدهیم.
بسیاری از افرادی که به تازگی شروع به کار کردن با نرم‌افزارها و سیستم‌های معاملاتی می‌کنند با این پرسش مواجه می‌شوند که باید از کجا شروع کنند و کدام اندیکاتورها قابل اعتمادتر هستند. با وجود تعداد قابل توجهی اندیکاتور تکنیکال، شروع کردن از طریق آزمون و خطا تا حد زیادی گمراه‌کننده خواهد بود. اندیکاتورها کاربردهای مختلفی دارند و برای مقاصد و اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
برای شروع بهترین راه شناسایی اندیکاتورهایی است که بیشتر توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. به این ترتیب معامله‌گر تازه کار می‌تواند با رویکرد معامله‌گران دیگری که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند آشنا شود. برای همین در این مطلب چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 را شناسایی و معرفی می‌کنیم. اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی می‌شوند شامل موارد زیر است:
- شاخص قدرت نسبی (The Relative Strength Index) یا RSI
- استوکاستیک (Stochastics)
- میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یا مک‌دی (MACD)
- اندیکاتور پارابولیک توقف و بازگشت (Parabolic Stop and Reverse) یا سار (SAR)
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور سنتی در بازارهای مالی است که برای تخمین زمان مناسب بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص قدرت نسبی یکی از چهار ایندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که میزان سودهای اخیر را با میزان ضررهای اخیر مقایسه می‌کند تا تشخیص دهد قیمت به سمت خرید بیش از حد متمایل است یا به فروش بیش از حد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمانی را شناسایی کنند که در آن قیمت احتمال واژگونی دارد و به خصوص در بازارهای دامنه محدود (range bound) و همچنین تشخیص زمان مناسب خرید در هنگام اصلاح قیمت در یک روند صعودی کلی کارایی دارد.
اندیکاتور آر.اس.آی (RSI) به صورت یک نوسانگر (یک گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 را نمایش دهد. فرمول این اندیکاتور به دو صورت دو مرحله‌ای محاسبه می‌شود. در مرحله اول آن میانگین سود یک دوره مشخص (معمولا 14 روز) بر روی میانگین ضرر همین دوره قرار می‌گیرد و نتیجه با 1 جمع شده و به عنوان کسری از 100 در نظر گرفته می‌شود. سپس نتیجه به دست آمده از 100 کم می‌شود تا مرحله اول شاخص قدرت نسبی به دست بیاید.
در مرحله دوم محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی این نتایج تا حدی مورد اصلاح و تعدیل قرار می‌گیرد. در این مرحله علاوه بر میانگین‌های اخیر، میانگین‌های گذشته نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در فرمول قرار می‌گیرد.
به صورت کلی شاخص قدرت نسبی با افزایش بسته‌شدن‌های قیمت مثبت افزایش می‌یابد و با افزایش بسته‌شدن‌های منفی و ضرربار کاهش می‌یابد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور نه فقط قدرت نسبی روند را با توجه به داده‌های تاریخی می‌سنجند، بلکه همچنین اطلاعاتی در مورد حجم معاملات و تمایل به سمت فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد یک محصول را تحلیل می‌کنند.
اندیکاتور استوکاستیک
نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور شناسایی لحظه مناسب است که یک قیمت بسته شدن خاص یک سهام یا محصول مالی را با رینج قیمت‌های آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسانگر به تغییرات بازار با اصلاح این دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه می‌تواند اصلاح شود. این اندیکاتور برای دریافت سیگنال‌های خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) کاربرد دارد، و از رینج مقادیر 0 تا 100 در آن استفاده می‌شود.
استوکاستیک یکی از چهار ایندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که فرمول به نسب ساده‌ای دارد. این اندیکاتور قیمت کنونی یا نزدیک‌ترین قیمت را از کمترین قیمت معاملاتی در رینج 14 روز اخیر (یا هر دوره زمانی دیگری) کم می‌کند و سپس نتیجه را تقسیم بر اختلاف بیشترین قیمت 14 روز اخیر از کمترین قیمت 14 روز اخیر کرده، و حاصل را ضربدر 100 می‌کند. به این فرمول اغلب اندیکاتور استوکاستیک سریع می‌گویند. اندیکاتور استوکاستیک آهسته همین فرمول را روی میانگین متحرک 3 دوره زمانی اعمال می‌کند.
پایه این اندیکاتور این نظریه عمومی است که در یک بازار روند صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالا بسته می‌شوند، و در یک بازار روند نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین بسته می‌شوند. این اندیکاتور هم مانند اندیکاتور قبلی رینج محدودی دارد که همیشه بین 0 تا 100 قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود برای شناسایی حالت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مناسب باشد. به صورت سنتی، نتایج بالای 80 به معنای رینج خرید بیش از حد، و نتایج زیر 20 به معنای رینج فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.
اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی
اندیکاتور مک‌دی یکی از چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 است که با دنبال کردن روند قیمت رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهام یا محصول مالی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از طریق کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می‌آید. نتیجه این محاسبه می‌شود خط مک‌دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی. سپس یک خط میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به آن «خط سیگنال» می‌گویند روی خط مک‌دی ترسیم می‌شود که می‌توان برای تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد.
معامله‌گران هنگامی که خط مک‌دی خط سیگنال را قطع کرده و به سمت بالا می‌رود می‌توانند خرید کنند و وقتی خط مک‌دی خط سیگنال را قطع کرده و به سمت پایین برود فروش کنند. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی را می‌توان به روش‌های گوناگون مورد استفاده قرار داد، اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از آن شامل همین تقاطع‌ها، واگرایی، و افزایش/افت سریع است.
اندیکاتور مک‌دی زمانی میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد ارزش مثبت دارد و زمانی میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه باشد ارزش منفی پیدا می‌کند. هر چه فاصله مک‌دی از خط پایه آن بیشتر شود به معنای افزایش فاصله این دو میانگین متحرک نمایی خواهد بود.
از اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی برای شناسایی روندهای گاوی در بازار هنگامی که روند کلی مثبت باشد می‌توان استفاده کرد. علاوه بر این، اندیکاتور مک‌دی برای شناسایی افزایش‌ها و کاهش‌های سریع قیمت کاربرد دارد. معامله‌گران از این ابزار تحلیلی برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید و فروش استفاده می‌کنند.
اندیکاتور پارابولیک توقف و بازگشت
اندیکاتور آخر چهار اندیکاتور برتر سیستم معاملاتی 2017 که به اندیکاتور پارابولیک سار هم معروف است، از سوی معامله‌گران برای تخمین جهت روند قیمت و شناسایی واژگونی‌های احتمالی قیمت به کار برده می‌شود. این اندیکاتور روی نمودار به شکل مجموعه‌ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت ظاهر می‌شود و جهتی که قیمت به سمت آن حرکت می‌کند را مشخص می‌کند. وقتی که روند صعودی باشد یک نقطه در زیر قیمت ظاهر می‌شود، و هنگامی که روند نزولی باشد این نقطه در بالای قیمت قرار می‌گیرد.
اندیکاتور پارابولیک سار دو فرمول متفاوت برای روندهای صعودی و نزولی دارد. نکته‌ای که هنگام استفاده از این اندیکاتور باید در ذهن داشت این است که هنگامی که در ابتدا افزایشی باشد، و قیمت پایین‌تر از این مقدار بسته شود، پس روند نزولی است و فرمول نزولی سار باید مورد استفاده قرار بگیرد. بر عکس، وقتی قیمت به بالاتر از اندیکاتور برود، آن وقت باید از فرمول صعودی استفاده کرد.
وقتی موقعیت نقاط اندیکاتور پارابولیک سار از یک طرف قیمت به طرف دیگر حرکت کند، سیگنال خرید یا فروش ایجاد می‌شود. به این ترتیب که وقتی نقاط از بالای قیمت به پایین آن حرکت کنند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. و وقتی که این نقاط از پایین قیمت به بالای آن حرکت کنند، سیگنال فروش می‌دهد. علاوه بر این، از این اندیکاتور معمولا برای ایجاد سفارش قطع ضرر (stop loss) نیز استفاده می‌شود.
جمع‌بندی
در این مطلب چهار اندیکاتور برتر سیتم معاملاتی 2017 را معرفی و بررسی کردیم. بعضی از این اندیکاتورها برای منظورهای مشابهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال دو اندیکاتور شاخص قدرت نسبی و مک‌دی برای تشخیص خرید یا فروش بیش از حد در رابطه با سطوح قیمتی اخیر کاربرد دارند. با وجود کاربردهای مشابه، این اندیکاتورها فرمول‌های متفاوتی دارند. شاخص قدرت نسبی میانگین افزایش و کاهش قیمت را در یک دوره مشخص زمانی به دست می‌آورد. اما مک‌دی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را بررسی می‌کند. برای همین معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از ترکیب این دو اندیکاتور برای تائید سیگنال‌ها استفاده می‌کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای تحلیلی هستند که به خودی خود اطلاعاتی به معامله‌گر نمی‌دهند. در حالی که بعضی از معامله‌گران ممکن است از یک اندیکاتور رضایت کامل داشته باشند، معامله‌گران دیگر ممکن است آن را گمراه‌کننده بدانند. برای همین معمولا به معامله‌گران تازه کار توصیه می‌شود قبل از شروع کردن معاملات، برای مدت مناسبی اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را به کار ببرند تا مواردی را شناسایی کنند که بیشتر با تحلیل آنها همخوانی دارد. به هر ترتیب، چهار اندیکاتوری که در این مطلب معرفی شدند از جمله محبوب‌ترین و کاراترین اندیکاتورهای مورد استفاده در سیستم‌های معاملاتی بازارهای مالی هستند.
